Заключение
Бразилия, 2002. Обвал курса реала, рост инфляции, скачкообразный рост внешнего долга, который в 2003 году составил свыше 260 миллиардов долларов, причем затраты на его обслуживание поглощали 64% ВВП.
Как показывает практика кризисные явления в банковской сфере присуще не только развивающимся странам и странам с переходной экономикой, но и развитым странам. Так в 2007 году разразился банковский кризис в США вызванный кризисом ипотечного кредитования.
Началом кризиса можно считать лето 2007 года. Осенью о серьезных потерях, вызванных ипотечным кризисом в США, один за другим стали объявлять крупнейшие мировые банки. Merrill Lynch потерял 8 млрд. долларов, Morgan Stanley - 3,7 млрд., HSBC - 3,4 млрд., Deutsche Bank - 3,2 млрд., Bank of America - 3 млрд., Barclays - 2,6 млрд., Royal Bank of Scotland - 2,6 млрд., BNP Paribas - 2,1 млрд., Credit Suisse - 1 млрд. долларов. А общие потери мировой банковской системы превысили 300 млрд. долларов!
Кризис ипотечного кредитования в США породил банковский кризис, чреватый глобальной проблемой кредитования, рецессией американской экономики и прочими разрушительными последствиями.
С целью минимизации потерь от кризисов в банковской сфере и предотвращения кризисных явлений, актуальным является разработка методик ранней идентификации финансовых кризисов. Поиск факторов, играющих важную роль в формировании кризисной ситуации на финансовом рынке (лидирующие индикаторы кризиса), с помощью эконометрических методов исследования активно начался в 1990-ые годы.
Было разработано три разных подхода к определению факторов кризисов. Первый подход состоит в выявлении с помощью стандартной регрессионной техники (OLS) вклада различных факторов в формирование кризисов.
Другие два метода, одинаково пригодны для выявления причин как банковских, так и валютных кризисов.
Метод, предложенный Камински, Лизондо и Рейнхарт (KLR) (Kaminsky, Lizondo, Reinhart, 1997), позволяет расширить по сравнению с методом STV число рассматриваемых факторов - возможных индикаторов кризиса. Основной задачей данного метода является обнаружение показателей, свидетельствующих о возможности наступления кризиса в течение 24 месяцев (система ранних индикаторов).
Наиболее часто использовался для анализа механизмов формирования кризисов вероятностный подход. Преимущества данного метода заключаются в том, что он, во-первых, позволяет оценить конкретный вклад каждого фактора в формирование кризиса, а, во-вторых, рассматривая данные о наличии кризиса в каждой стране в различные периоды времени как независимые события, снимает ограничения на число исследуемых факторов. Кроме того, для анализа обычно используются годичные данные, которые обладают более высокой надежностью.
Еще о комерческих банках:
Организационно методические аспекты учета добавочного
капитала и фондов кредитной организации
Добавочный капитал учитывается на пассивном балансовом счете № 106 «Добавочный капитал». Разбивка по счетам второго порядка отражает источники его формирования. В Плане счетов выделены три счета второго порядка по источникам формирования добавочного капитала: - 10601 «Прирост стоимости имущества пр ...
Основные цели и задачи программы, этапы ее реализации
В ходе реализации Государственной целевой программы "Жилище", одобренной постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. № 595, Основных направлений нового этапа реализации Государственной целевой программы "Жилище", одобренных Указом През ...
Организационно-экономическая характеристика
Липецкого ОСБ 8593
Липецкий Банк СБ РФ в настоящее время является отделением № 8593 Центрально-Чернозёмного Банка СБ РФ. Липецкое отделение действует на основании Устава, Положения о филиале и доверенности № ВЮ-1/437 от 28.12.2000г. Юридический адрес Липецкого ОСБ: 398600, г. Липецк, ул. Первомайская, 2. Липецкое отд ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика