Заключение
Бразилия, 2002. Обвал курса реала, рост инфляции, скачкообразный рост внешнего долга, который в 2003 году составил свыше 260 миллиардов долларов, причем затраты на его обслуживание поглощали 64% ВВП.
Как показывает практика кризисные явления в банковской сфере присуще не только развивающимся странам и странам с переходной экономикой, но и развитым странам. Так в 2007 году разразился банковский кризис в США вызванный кризисом ипотечного кредитования.
Началом кризиса можно считать лето 2007 года. Осенью о серьезных потерях, вызванных ипотечным кризисом в США, один за другим стали объявлять крупнейшие мировые банки. Merrill Lynch потерял 8 млрд. долларов, Morgan Stanley - 3,7 млрд., HSBC - 3,4 млрд., Deutsche Bank - 3,2 млрд., Bank of America - 3 млрд., Barclays - 2,6 млрд., Royal Bank of Scotland - 2,6 млрд., BNP Paribas - 2,1 млрд., Credit Suisse - 1 млрд. долларов. А общие потери мировой банковской системы превысили 300 млрд. долларов!
Кризис ипотечного кредитования в США породил банковский кризис, чреватый глобальной проблемой кредитования, рецессией американской экономики и прочими разрушительными последствиями.
С целью минимизации потерь от кризисов в банковской сфере и предотвращения кризисных явлений, актуальным является разработка методик ранней идентификации финансовых кризисов. Поиск факторов, играющих важную роль в формировании кризисной ситуации на финансовом рынке (лидирующие индикаторы кризиса), с помощью эконометрических методов исследования активно начался в 1990-ые годы.
Было разработано три разных подхода к определению факторов кризисов. Первый подход состоит в выявлении с помощью стандартной регрессионной техники (OLS) вклада различных факторов в формирование кризисов.
Другие два метода, одинаково пригодны для выявления причин как банковских, так и валютных кризисов.
Метод, предложенный Камински, Лизондо и Рейнхарт (KLR) (Kaminsky, Lizondo, Reinhart, 1997), позволяет расширить по сравнению с методом STV число рассматриваемых факторов - возможных индикаторов кризиса. Основной задачей данного метода является обнаружение показателей, свидетельствующих о возможности наступления кризиса в течение 24 месяцев (система ранних индикаторов).
Наиболее часто использовался для анализа механизмов формирования кризисов вероятностный подход. Преимущества данного метода заключаются в том, что он, во-первых, позволяет оценить конкретный вклад каждого фактора в формирование кризиса, а, во-вторых, рассматривая данные о наличии кризиса в каждой стране в различные периоды времени как независимые события, снимает ограничения на число исследуемых факторов. Кроме того, для анализа обычно используются годичные данные, которые обладают более высокой надежностью.
Еще о комерческих банках:
Анализ структуры банковских ресурсов по источникам формирования
Объектом исследования стала практика формирования и использования банковских ресурсов в ЗАО "Тюменьагропромбанк". Тюменский коммерческий агропромышленный банк является старейшим региональным кредитно-финансовым институтом, который создан на базе бывшего государственного специализированног ...
Расчеты чеками
расчет наличный платежный аккредитив инкассо чек Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (п.1 ст.877 ГК РФ). Отличительной чертой отношений по расчетам чеками является их особый субъектный ...
Виды дистанционного банковского обслуживания
Технологии ДБО можно классифицировать по типам информационных систем (программно-аппаратных средств), используемых для осуществления банковских операций: 1. Системы «Клиент-Банк» (PC-banking, remote banking, direct banking, home banking) Системы, доступ к которым осуществляется через персональный к ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика