Анализ кризисных явлений в современной банковской системы Российской Федерации
Одновременно, по мере либерализации рынка ГКО-ОФЗ для нерезидентов, крупнейшие российские банки стали резко наращивать объемы своих форвардных обязательств перед нерезидентами на поставку иностранной валюты для репатриации последними прибыли. Поскольку на объем таких операций существовали ограничения со стороны надзорных органов (открытая позиция по срочным контрактам принималась в расчет совокупной открытой валютной позиции), банки начали искать возможность для «перекладывания» своих рисков. Крупнейшие банки стали заключать срочные контракты с крупными, крупные со средними, средние с мелкими. Многие банки для закрытия своих позиций заключали опционные контракты (с правом отказа от исполнения) или контракты со своими аффилированными структурами.
Таким образом, постепенно российская банковская система стала самым сильнейшим образом зависеть от внешнего мира и, следовательно, стала подвержена курсовому риску, который никто не хотел принимать в расчет при ведении повседневного бизнеса.
Формально к моменту кризиса, по балансовым операциям банки в среднем имели длинную валютную позицию (превышение валютных требований над обязательствами). Такая позиция обеспечивалось за счет того, что значительная чистая задолженность банков перед внешним миром покрывалась адекватной чистой задолженностью по валютным обязательствам реального сектора перед банками. Однако, несмотря на это, банкам не удалось переложить валютные риски на внутренних заемщиков, поскольку в момент скачка курса последние в основной массе также оказались неплатежеспособны по своим валютным обязательствам. Объем потерь банков в результате неплатежей внутренних заемщиков по валютным кредитам составил более 20 млрд. руб. Другой причиной крупных убытков банковского сектора в момент девальвации стала его значительная - около 7 млрд. долл. - чистая валютная задолженность по срочным операциям перед нерезидентами. Здесь масштабные убытки банков были вызваны аналогичными причинами. Имея значительные чистые обязательства на поставку валюты перед нерезидентами, российские банки пытались захеджировать свои риски путем заключения «зеркальных» контрактов с резидентами (объем чистых требований банков на поставку валюты к внутреннему небанковскому сектору составил около 10 млрд. долл.). Однако в момент кризиса в результате неплатежеспособности большинства российских контрагентов убытки последних были фактически переложены на банки.
Наблюдался массированный отток средств со счетов клиентов и вкладчиков в наличный оборот, интенсивная миграция клиентуры между банками. Следствием стало быстрое падение ликвидности банков и объема мобилизуемых ими ресурсов. Чистый отток средств со счетов физических лиц составил 18% по рублевым и 30% по валютным (август-сентябрь), по валютным счетам юридических лиц - 20% (август).
Резкое падение ликвидности банковской системы в результате массированных валютных интервенций ЦБ РФ, приведших к откачке рублевых средств с корреспондентских счетов банков. Массированные интервенции, связанные с попыткой поддержки, а затем стабилизации курса рубля, продолжались с конца июля по первую неделю сентября. За этот период золотовалютные резервы, а также средства на корсчетах банков сократились более, чем на треть. При этом по сравнению со средним уровнем за предшествующий период года объем средств на корсчетах упал в 2 раза. Предпринятые Центральным банком попытки за счет выдачи кредитов поддержать ликвидность банков хотя и смягчили это падение, однако привели к существенному усилению давления на валютный курс: эмиссионные ресурсы, получаемые банками для погашения задолженности перед клиентами, немедленно направлялись на покупку валюты.
Еще о комерческих банках:
Анализ состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в регионе
Ипотечное кредитование фактически обеспечивает наполнение двух финансовых потоков инвестиций в строительство и кредитование населения. Используя механизм ипотеки можно не только снять бремя жилищной проблемы, но и активизировать развитие, повысить инвестиционную привлекательность строительного комп ...
Функции межбанковского кредитного рынка
1. Являлась поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка 2. Являлась инструментом текущей ликвидности банка 3. Являлась дополнительным источником дохода за счет разницы между ценами привлечения и размещения кредита, и за счет дифференциации ставок по кредитам ...
Процедура эмиссии. Её этапы
Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы: Ø принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; Ø регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг; Ø для документарной формы вы ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика