Ликвидность коммерческих банков: понятие, показатели, факторы, методы регулирования
Четвертая группа — прочие банковские активы. Это ценные бумаги, не обладающие достаточной ликвидностью, приносящие меньшие доходы, чем ссуды по кредитам, но большие, чем вторичные резервы.
Деятельность банка по обеспечению доходности и ликвидности при минимальном риске вложений в ценные бумаги называется инвестиционной политикой. Уменьшению инвестиционного риска способствует диверсификация инвестиционного портфеля.
Смысл портфельного подхода к управлению активами банка заключается в поддержании такого соотношения между группами активов, которое бы обеспечивало приемлемые для банка уровни ликвидности, доходности, риска.
Рассмотрим управление пассивами коммерческого банка. Основным методом обеспечения ликвидности банка является использование управляемых пассивов. Суть метода заключается в активном поиске дополнительных источников средств банками, нуждающимися в ликвидных средствах для погашения своих обязательств. В этом случае под управляемыми пассивами понимаются источники денежных средств, которые банк в состоянии привлечь самостоятельно с использованием финансовых инструментов. Это могут быть депозитные сертификаты, облигации, займы, евровалютные кредиты. Также, важную роль играют ценные бумаги, продаваемые с обязательством обратного выкупа (репо), соглашения в этом случае обладают высоким уровнем ликвидности и могут приносить доход.
На ликвидность, надежность и устойчивость банка влияет его собственный капитал, включающий акционерный, резервный и нераспределенную прибыль. Его влияние очень велико, поэтому банки должны поддерживать определенный уровень собственного капитала. Собственный капитал банка не относится к управляемым пассивам.
Таким образом, ликвидность коммерческого банка — это способность его активов быстро превращаться в платежные средства без больших потерь доходности и дополнительных затрат. Ликвидность влияет на платежеспособность. Для регулирования деятельности коммерческих банков центральные банки устанавливают обязательные нормативы, среди которых важную роль играют нормативы ликвидности. Для управления ликвидностью банка используется портфельный подход к управлению активами и пассивами.
Еще о комерческих банках:
История рубля
В Новгороде в XIII веке наряду с названием "гривна" стало употребляться название "рубль". Так стали называть новгородскую гривну, которая представляла собой слиток серебра палочкообразной формы, длиной 14-20 см, с одной или несколькими вмятинами на "спинке" и весом при ...
Структура и руководство Государственного банка Российской Империи
Государственный банк Российской империи был основан по Указу императора Александра II от 31 мая 1860 года. Формально он был преобразован из Государственного Коммерческого банка, созданного в 1817 году. Можно сказать, что свою родословную Государственный банк ведет от первых государственных банков в ...
Прекращение ОФБУ
Общий фонд банковского управления прекращается в случае отзыва у кредитной организации - доверительного управляющего лицензии на осуществление банковских операций и / или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, дающей право на осуществление деятельности по доверительн ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика