Ликвидность коммерческих банков: понятие, показатели, факторы, методы регулирования
Четвертая группа — прочие банковские активы. Это ценные бумаги, не обладающие достаточной ликвидностью, приносящие меньшие доходы, чем ссуды по кредитам, но большие, чем вторичные резервы.
Деятельность банка по обеспечению доходности и ликвидности при минимальном риске вложений в ценные бумаги называется инвестиционной политикой. Уменьшению инвестиционного риска способствует диверсификация инвестиционного портфеля.
Смысл портфельного подхода к управлению активами банка заключается в поддержании такого соотношения между группами активов, которое бы обеспечивало приемлемые для банка уровни ликвидности, доходности, риска.
Рассмотрим управление пассивами коммерческого банка. Основным методом обеспечения ликвидности банка является использование управляемых пассивов. Суть метода заключается в активном поиске дополнительных источников средств банками, нуждающимися в ликвидных средствах для погашения своих обязательств. В этом случае под управляемыми пассивами понимаются источники денежных средств, которые банк в состоянии привлечь самостоятельно с использованием финансовых инструментов. Это могут быть депозитные сертификаты, облигации, займы, евровалютные кредиты. Также, важную роль играют ценные бумаги, продаваемые с обязательством обратного выкупа (репо), соглашения в этом случае обладают высоким уровнем ликвидности и могут приносить доход.
На ликвидность, надежность и устойчивость банка влияет его собственный капитал, включающий акционерный, резервный и нераспределенную прибыль. Его влияние очень велико, поэтому банки должны поддерживать определенный уровень собственного капитала. Собственный капитал банка не относится к управляемым пассивам.
Таким образом, ликвидность коммерческого банка — это способность его активов быстро превращаться в платежные средства без больших потерь доходности и дополнительных затрат. Ликвидность влияет на платежеспособность. Для регулирования деятельности коммерческих банков центральные банки устанавливают обязательные нормативы, среди которых важную роль играют нормативы ликвидности. Для управления ликвидностью банка используется портфельный подход к управлению активами и пассивами.
Еще о комерческих банках:
Перестраховочная деятельность и нестандартные виды
страхования
С начала 2009 года доля страховых премий АО «Альянс-полис», переданных в перестрахование нерезидентам РК в общей сумме страховых премий, снизилась с 54% до 39% по итогам 2010 года. По сравнению с 2009 годом в 2010 году доля страховых премий переданных на перестрахование в общей сумме страховых прем ...
Организационно методические аспекты учета уставного
капитала
Деятельность коммерческого банка начинается с образования уставного капитала. Он образуется из вкладов учредителей банка для обеспечения его жизнедеятельности. [5,89] Вклад – собственность учредителей, вносимая в уставный капитал банка в виде зданий, сооружений, оборудования, других материальных це ...
Оценка влияния факторов внешней среды на деятельность депозитария
Как уже отмечалось выше, депозитарная система Республики Беларусь сформирована в виде двухуровневой. Депозитарий ООО «БММ - Траст» является одним из депозитариев второго уровня этой системы. Прежде всего, нужно отметить, что депозитарная деятельность, отличающаяся значительной сложностью и требующа ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика