- скрытый кризис - характеризуется скрытым уже имеющимся кризисом или с большой вероятностью скоро начинающимся кризисом, воздействие которого не может быть определено имеющимся в наличии стандартным инструментарием;
- острый преодолимый кризис - непосредственное ощущение негативного воздействия;
- острый непреодолимый кризис - усиление интенсивности направленных против банка негативных воздействий, при которых требования для преодоления кризиса значительно превышают имеющийся потенциал.
Вариантами банковского кризиса являются:
- стратегический кризис (угроза потенциалу развития);
- кризис результатов (угроза финансовым результатам деятельности, их потеря, дефицит баланса - превышение пассивов над активами);
- кризис ликвидности (опасность потери ликвидности вследствие превышения пассивов над активами) [23, c. 13].
Технология быстрого реагирования в условиях нестабильности. Оценка уровня нестабильности, определение наличия и степени кризиса для принятия решений об адекватных антикризисных мерах (см. рисунок 1 и рисунок 2) производится следующим образом:
- все службы банка при наличии у них информации о возникновении или усилении влияния одного или нескольких факторов финансового кризиса обязаны сообщить ее своему непосредственному руководителю и в управление риск-менеджмента;
- при наличии критических значений у основных факторов кризиса Управление риск-менеджмента выносит на рассмотрение Правления информацию о сложившейся на рынке ситуации.
Правление принимает решение:
- о сложившейся на рынке кризисной ситуации;
- о степени кризиса;
- о введении в действие соответствующей стратегии антикризисного управления;
- о придании Управлению риск-менеджмента статуса антикризисного комитета.
При этом непосредственная оценка параметров кризиса предусматривает:
- оценку вероятных признаков угрозы кризиса;
- повышенный уровень бдительности при мониторинге внешней и внутренней среды с целью раннего обнаружения признаков кризисной ситуации;
- выявление отклонений параметров ситуаций от нормы, выявление слабых сигналов;
- установление причинно-следственных связей и прогнозирование возможных направлений развития кризиса, масштабов потенциальных потерь;
- определение и оценивание факторов, влияющих на развитие кризисной ситуации, выяснение их связей и взаимосвязей;
- создание необходимых обратных связей для отслеживания состояния и развития кризисного явления.
Рис.1. Этапы, предшествующие возникновению и развитию кризисных ситуаций
Рис.2. Мероприятия по выходу из кризиса
Как видно из рисунка 2 все используемые мероприятия по выходу из кризиса можно разделить на оперативные и стратегические [23, c. 15].
Кризисные ситуации, в зависимости от степени риска, можно представить в виде таблицы 2.
Таблица 2
Определение уровня риска для различных кризисных ситуаций
Область деятельности |
Абсолютная устойчивость |
Нормальная устойчивость |
Неустойчивое состояние |
Критическое состояние |
Кризисное состояние |
Область риска |
Безрисковая область |
Область минимального риска |
Область повышенного риска |
Область критического риска |
Область недопустимого риска |
Максимальные потери |
Отсутствие потерь |
Достаточная маржа |
Минимально допустимая маржа |
Маржа = 0, возможность потерь |
Убытки |
Уровень риска |
0 |
[0-25] |
[25-50] |
[50-75] |
[75-100] |
Еще о комерческих банках:
Анализ современного положения
добровольного медицинского страхования в России и экономическая необходимость
Возникновение и развитие ДМС связано с наличием целого ряда предпосылок. Добровольное медицинское страхование появляется и успешно развивается в условиях, когда возникает необходимость, полной или частичной оплаты медицинских услуг. Если медицинская помощь оказывается бесплатно и полностью финансир ...
Реинжиниринг бизнес-процессов как метод повышения
эффективности банковской деятельности
В зарубежной практике для усовершенствования или коренного изменения существующих бизнес-процессов широко применяется реинжиниринг. Реинжиниринг также широко применяется и в банковской сфере как метод повышения эффективности деятельности банка и как инструмент антикризисного управления. Следует чет ...
Методика анализа капитала
В основе организации и проведения экономического анализа в коммерческом банке лежит общая методика практической аналитической работы, содержание которой основано на теории экономического анализа. Однако сущность банка и специфика его деятельности, как объекта исследования, обусловливает некоторые о ...