Сущность банковского кризис-менеджмента
В области повышенного, критического и недопустимого риска необходимо рассмотрение различных вариантов поведения системы. Наиболее удобно с этой целью использовать метод сценариев — способ декомпозиции (упрощения), предусматривающий выделение набора отдельных сценариев развития событий, в совокупности охватывающих все возможные варианты будущего. Для применения метода сценариев необходимо осуществить построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев, а также спрогнозировать в рамках каждого конкретного сценария возможную последовательность событий.
Рассмотрим регламент работы банка в условиях кризисного управления. На период кризиса в банке создается чрезвычайный антикризисный комитет в составе всех членов Правления и руководителей подразделений риск-менеджмента и финансово-экономического департамента. Антикризисный комитет наделяется следующими полномочиями на период кризиса:
- выбор стратегии и тактики антикризисного управления;
- формирование модели антикризисного управления (комплекс конкретных мер по нейтрализации кризиса в зависимости от его уровня);
- постоянный мониторинг эффективности принятой стратегии, тактики и модели антикризисного управления;
- внесение изменений в выбранную стратегию и корректировка модели антикризисного управления;
- участие в принятии решений других комитетов банка, непосредственно касающихся антикризисного управления, а также имеющих возможность повлиять на финансовое состояние банка (разработка новых продуктов, решающих проблемы выхода из кризиса, лимиты на банки-контрагенты и т.д.);
- принятие решений о невыполнении требований регулятивных органов;
- определение полномочий подразделений банка;
- принятие решений по вопросам финансового характера, выходящим за пределы полномочий финансово-экономического департамента и других подразделений банка [33, c. 514].
Превентивное антикризисное воздействие включает, прежде всего, следующий комплекс мер по нейтрализации финансового кризиса:
1. Предотвращение риска ликвидности:
- ужесточение норматива обязательного резервирования;
- снижение остатков наличности в кассах структурных подразделений банка;
- использование сделок SWAP для поддержания текущей ликвидности;
- введение очередности и ужесточение регламента прохождения платежей;
- централизованное управление движением платежей по системе;
- ручной режим ведения денежных потоков крупных и средних клиентов, составление графиков прихода и ухода средств, рассрочка ухода средств;
- пересмотр лимитов разрыва ликвидности;
- постоянный мониторинг ликвидности, прогнозирование больших разрывов, планирование и реализация мер по их сокращению через ужесточение контроля над своевременным возвратом вложенных средств;
- использование возможности досрочного изъятия вложенных средств и отсрочки привлеченных средств;
- добавление в кредитный договор пункта о досрочном востребовании кредита у клиента;
- реструктуризация межбанковской задолженности, уменьшение кредитного риска;
- пересмотр лимитов на банки-контрагенты;
Еще о комерческих банках:
Выводы
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 1. Валютные резервы, запасы иностранной валюты и золота, которыми располагают правительственные органы или центральные банки той или иной страны для платежей по международным расчётам, связанным с внешней торговлей, инвести ...
Регулирование конфликтов интересов
Конфликт интересов при проведении кредитной организацией операций доверительного управления может возникнуть между кредитной организацией - доверительным управляющим и учредителем управления (выгодоприобретателем), служащими кредитной организации - доверительного управляющего и учредителем управлен ...
Методика управления кредитными рисками, применяемая
банком
Анализируя качество кредитного портфеля российские банки в последние годы осуществляют ранжирование кредитов, т.е. используют метод систематической и объективной классификации ссудного портфеля в соответствии с характеристиками качества и риска. Основные цели ранжирования кредитов: повышение эффект ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика