Классификация банковских рисков
Банк должен определить риск, просчитать и подстраховаться на случай потерь, то есть управлять рисками. Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется как из-за динамичного характера внешнего окружения банка, так и вследствие изменений, происходящих внутри банка. Это требует от банка постоянной корректировки своей политики в области управления рисками.
В целях эффективного управления банк должен знать, с какими видами риска он может столкнуться в результате проведения той или иной банковской операции, оказания банковской услуги, и понимать взаимосвязь рисков
Для этого следует проводить определенную классификацию банковских рисков. В ее основу могут быть положены разные критерии, что приводит к наличию множества классификаций.
Так, классификация банковских рисков может проводится по таким элементам, как:
1. тип или вид банка;
2. распределение риска во времени;
3. степень банковского риска;
4. состав клиентов банка;
По типу или виду банки можно разделить на специализированные и универсальные. В каждом из них присутствуют все виды банковских рисков, но вероятность частоты их возникновения и специфика проявления в значительной мере зависят от типа банка.
Деятельность универсальных банков по определению универсальна. Они занимаются всеми видами банковских операций, что позволяет компенсировать потери на одних операциях за счет доходов от других. Вместе с тем расширение круга банковских операций может привести к снижению суммарной доходности банка из-за невозможности глубокого и всестороннего изучения каждого сегмента рынка банковских услуг.
Специализированные банки могут иметь четко выраженную товарную ориентацию (инновационные, инвестиционные, ссудосберегательные, ипотечные, депозитные и прочие банки).
Другие банки специализируются на обслуживании определенных категорий клиентов по отраслевому признаку (сельскохозяйственные банки, промышленные, строительные и др.) или функциональному признаку (биржевые, страховые, трастовые, коммунальные, почтовые и др.).
И, наконец, существует рыночная ориентация деятельности банков. Они могут быть региональными, межрегиональными, ТНБ, межнациональными.
Уровень и характер рисков зависит от специфики банка, например в отраслевых банках для уровня рисков имеет значение вид и специфика конкретной отрасли (старая или новая отрасль, перспективная, стратегическая и пр.).
Специализация устраняет вышеназванные недостатки высокого уровня диверсификации банковских услуг, но порождает новые. Зависимость от определенной рыночной "ниши" может привести к серьезным потерям, поэтому специализированные банки, как правило, менее устойчивы, чем универсальные.
По времени риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков даст возможность более точно прогнозировать и оценивать текущие и перспективные.
По степени (уровню) банковские риски разделяются на низкие, умеренные и полные.
Риски, связанные с составом клиентов банка, следует различать в зависимости от принадлежности клиентов к различным отраслям: первичной сферы, к которой относят сельскохозяйственные предприятия; вторичной - промышленные предприятия, они могут быть добывающими и перерабатывающими; третичной сферы — предоставляющие разного рода услуги (банки, страховые компании, консультативные) и осуществляющие деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного).
Для снижения отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов различных отраслей.
Состав клиентов банка различается по принадлежности к разным формам собственности: государственной, частной, акционерной, кооперативной. Каждой группе клиентов будет присущ разный уровень риска.
Еще о комерческих банках:
Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг
Современные исследователи рассматривают банк как предприятие, учреждение или институт, целью которого является получение прибыли, выполнение контрольной и ряда других макроэкономических функций. Однако, анализ показывает, что данные черты присущи не всем банкам, и, следовательно, не могут рассматри ...
Содержание деловой оценки
Оценка деятельности работников служит основой для проведения административных кадровых процедур. Основная трудность оценки обусловлена большим числом параметров, характеризующих человека и специалиста и носящих преимущественно описательный характер. Рассмотренные выше подходы и принципы оценки о ...
Национальный банк Республики Беларусь, его функции и
задачи
Национальный банк Республики Беларусь - Центральный банк Республики Беларусь, находится в собственности Республики Беларусь и действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь регулирует денежное обращение, обладает исключительным правом эмиссии денег и ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика