Инструментарий для управления кредитными рисками

Экономика » Оценка кредитной деятельности отделения Сбербанка России » Инструментарий для управления кредитными рисками

Страница 1

Эффективность кредитной деятельности банка определяется доходностью кредитного портфеля и принятым банком кредитным риском, уровень которого может возрастать многократно в периоды экономических кризисов и рецессий. Его недооценка ведет к росту проблемной задолженности, переоценка снижает прибыльность за счет избыточного резервирования. Данная глава посвящена описанию совокупности методов, которые можно предложить для грамотной оценки кредитных рисков.

Экономические кризисы и даже рецессии, начинаясь в реальном секторе, как правило, затрагивают и банковскую систему. В настоящее время мы наблюдаем, как кризис "плохих" долгов вызвал обрушение западной банковской системы и спровоцировал развитие полномасштабного мирового экономического кризиса. Снижение цен на нефть и последовавшая за этим девальвация рубля больно ударили по российской экономике, вызвав полномасштабный экономический кризис, характеризующийся снижением инвестиций и потребительского спроса, замедлением экономического роста. Снижение ликвидности банковской системы и рост неплатежей по кредитам привели к замедлению кредитования, что замыкает порочный круг развития и нарастания кризиса.

Какие основные причины банковских кризисов вообще и нынешнего кризиса можно выделить? Это:

1) экономический спад, в том числе и вследствие того, что лопается спекулятивный пузырь на отдельных рынках, в частности рынке недвижимости;

2) недостатки в системе финансового регулирования и надзора за кредитными организациями;

3) недостатки банковского риск-менеджмента.

Две последние причины являются определяющими с точки зрения воздействия кризиса на банковскую систему и отдельные банки, поскольку именно регулирование и риск-менеджмент призваны обеспечить устойчивое развитие отдельных банков и банковской системы в целом при любых негативных изменениях в экономике. Существенная недооценка риска и его последствий могла произойти по следующим причинам:

либо стресс-тестирование не проводилось;

либо инструменты были неадекватными и соответственно неадекватными были полученные результаты;

либо на результаты оценки рисков и стресс-тестирования никто не обращал внимания - ни менеджмент и наблюдательные советы банков, ни регуляторы. [25]

Попробуем разобраться, какие факторы определяют специфику принятых российскими банками кредитных рисков. Во-первых, это освоение новых рыночных ниш и снижение требований к кредитоспособности заемщиков. Экономика России в последние годы росла, но опережающими темпами рос недокапитализированный по сравнению с Западом банковский сектор. Так, кредиты предприятиям выросли за 2007, 2008 и 2009 годы на 37, 49 и 35% соответственно. Рост экономики России открыл перед банками возможность получать долгосрочное дешевое финансирование на Западе и одновременно привел к внутреннему увеличению депозитной базы за счет средств физических лиц, которые также росли высокими темпами. Это позволило банкам увеличить кредитование. Поскольку крупных заемщиков осталось мало, банки начали осваивать незанятые ниши, кредитуя менее надежные компании, малый бизнес и потребителей. По опыту развития банковских кризисов известно, что при резком увеличении кредитования доля традиционных надежных заемщиков уменьшается, а менее надежных - увеличивается. К тому же для наращивания темпов роста кредитного портфеля банки снижают требования к кредитоспособности заемщиков. Справедливости ради следует признать, что фактор кредитной экспансии является интернациональным и "хорошо зарекомендовал себя" практически во время всех кризисов, являясь либо первопричиной, либо ближайшим последствием кризиса.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще о комерческих банках:

Регулирование валютного рынка
Основополагающими понятиями валютного рынка являются валютное регулирование и валютный контроль. Рассмотрев основные принципы регулирования валютных операций и функции, выполняемые органами и агентами валютного контроля можно получить полное представление об операциях совершаемых в целом, как на вн ...

Показатели измерений и анализ валютных резервов
Как мы выяснили в подразделе 1.1, валютные резервы — это запасы иностранной валюты, которыми владеют отдельные государства. Нацбанк страны часто продает или покупает на частных рынках международные валютные резервы с тем, чтобы повлиять на сложившуюся макроэкономическую ситуацию. Подобные сделки на ...

Внутренний анализ финансового состояния кредитной организации
Наиболее полное и детальное исследование деятельности кредитной организации может быть осуществлено с помощью внутреннего анализа, проводящегося непосредственно сотрудниками самого кредитного учреждения, которые имеют доступ к самой широкой и достоверной информацией, включающей не только финансовую ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru