Инструментарий для управления кредитными рисками
Во-вторых, это предложение новых кредитных продуктов и их усложнение. Возросшая конкуренция заставила российские банки предлагать заемщикам более сложные кредитные продукты, риски которых плохо понимали даже сами банки. "Фабрики" для разработки сложных кредитных продуктов создают, как правило, крупные банки, а более мелкие просто их копируют. Но и тем, и другим не хватает квалифицированных кадров, чтобы разработать систему оценки рисков для сложных кредитных продуктов. При этом и сами банки, и российский регулятор вряд ли способны отслеживать самые серьезные риски, появляющиеся вместе с новыми видами кредитных продуктов и размножающиеся при "переписывании" продуктов одними банками у других.
В-третьих, это не учет макроэкономических факторов риска при оценке заемщиков и управлении кредитным портфелем. Факторы, которые определяют существенное возрастание риска кредитного портфеля в нестабильных и негативных условиях, - это макроэкономические факторы, относящиеся к мировой экономике (цена на нефть и основные экспортные товары и пр.), стране (курс рубля, ВВП и пр.), регионам присутствия банка (ВРП, доходы населения и пр.), отраслям экономики (число убыточных предприятий, выпуск продукции, сальдированный финансовый результат и др.). И именно макроэкономические факторы определяют в наибольшей степени наблюдающийся рост проблемных долгов.
В-четвертых, это корреляции. Еще один существенный фактор повышенного риска кредитных портфелей российских банков - то, что еще недавно служило основой уверенности и спокойствия, как ни парадоксально это звучит. А именно, высокая коррелированность ссуд, в том числе розничных и корпоративных. Кредитовать стремились "своих", лишь формально несвязанных заемщиков, а из физических лиц предпочтение отдавалось заемщикам, работающим на кредитуемых предприятиях. Очевидно, что кредитные риски розничных заемщиков - физических лиц ввиду небольших объемов кредитования вряд ли пока способны сами по себе спровоцировать системный кризис, однако вместе с дефолтами корпоративных заемщиков среднего размера могут вызвать серьезные проблемы в банковском секторе.
Последствия кризиса для кредитных портфелей российских банков труднопрогнозируемы. Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков и уменьшением реальной стоимости банковских активов. И если в 1998 году в России в условиях значительной обособленности банковского сектора от производства фактор "плохих" долгов предприятий не был решающим, то во время нынешнего кризиса ситуация иная. К тому же во время кризиса, когда банки снижают кредитную активность, большому риску подвержены не только заемщики, кредитоспособность которых была средней или низкой при выдаче им кредита, но и компании с высокими темпами роста, которые работают с большим кредитным плечом, рассчитывая на высокие прибыли. Уровень "плохих" долгов может возрасти многократ8 "плохих" долгов может возрасти многократно. В странах, где роль банков в финансировании производства высокая, доля просроченных кредитов экономике во время кризисов достигала 30 и более процентов. [31]
С учетом всего вышесказанного оценить, какая часть уже выданных банками кредитов находится в зоне риска, не могут ни сами банки, ни российский регулятор. И сейчас практически всех банкиров волнуют следующие вопросы.
Еще о комерческих банках:
Организационная структура ОАО «Россельхозбанк»
Банк имеет определенный аппарат управления. На его структуру оказывает влияние, прежде всего, характер банковской деятельности. Поскольку банк является предприятием, то построение аппарата его управления, с одной стороны, содержит некоторые черты, характерные для всех предприятий, занятых производс ...
Анализ ликвидности и платежеспособности
Банка
Рассмотрим основные направления анализа ликвидности баланса АО «Цеснабанка». В процессе анализа ликвидности баланса коммерческого банка ставится задача определения фактической ликвидности, соответствие ее нормативам, выявление факторов, вызвавших отклонения фактического значения коэффициентов ликви ...
Теоретические аспекты финансового анализа и оценки результатов
деятельности коммерческого банка
Основная цель деятельности коммерческого банка – получение максимальной прибыли при обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке. Доходы – это денежные поступления от производственной и непроизводственной деятельности. Коммерческий банк, как и любое другое коммерч ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика