Инструментарий для управления кредитными рисками

Экономика » Оценка кредитной деятельности отделения Сбербанка России » Инструментарий для управления кредитными рисками

Страница 5

Центральное место в логической схеме оценки кредитного риска (рис.23) занимает модель кредитного портфеля, которая позволяет банку объективно оценить такие важные для него характеристики кредитного риска, как требуемые резервы под ожидаемые потери по портфелю и экономический капитал под неожидаемые потери. Решение по каждой сделке также должно приниматься, исходя из текущего состояния кредитного портфеля: понизит или повысит данный заемщик общий риск портфеля? Ведь даже заемщик с низкой вероятностью дефолта (высоким кредитным рейтингом) может ухудшать состояние кредитного портфеля, если факторы кредитного риска, которым он подвержен, сильно коррелированны с текущими заемщиками в портфеле, если при добавлении заемщика в портфель будут превышены лимиты на отрасли и т.д.

Модель оценки риска кредитного портфеля может строиться двумя принципиально различными способами: на основе исторического распределения реальных потерь, например по поколениям кредитов; на основе данных по показателям риска отдельных кредитов, в частности вероятностям дефолтов заемщиков.

Построение модели кредитного портфеля первым способом подразумевает, что на входе модели - параметры кредитных сделок (определяемые параметрами продуктов) и платежная дисциплина заемщиков. Этот метод довольно хорошо работает в стабильных макроэкономических условиях, но при бурном росте рынка и тем более при негативных изменениях сказываются его ограничения - неучет макроэкономических факторов риска, параметров заемщиков. [29]

Второй способ является более сложным и трудоемким, однако на выходе позволяет получить не только кривую распределения потерь по кредитному портфелю, но и методические основания для проведения анализа чувствительности портфеля к факторам риска и его стресс8тестирования.

Поскольку нам интересна не "посмертная" картина кредитного риска, а понимание будущего, необходимы связные макроэкономические сценарии, в которых "живут" банк и его заемщики. Это макроэкономическое моделирование, результаты которого напрямую сказываются на нашей оценке рисков кредитного портфеля. Риски концентрации редитного портфеля банка (по отраслям экономики, виду обеспечения и др.) являются одними из самых существенных факторов, которые оказывают влияние на финансовую устойчивость кредитной организации. Иллюстрацией влияния фактора отраслевой концентрации может служить, например, период стагнации немецкой экономики, начавшийся в 2001 году, когда прирост ее ВВП оказался в четыре раза меньше среднемирового, и повлекший за собой лавинообразный рост проблемных кредитов, а фактора коррелированности залогов - нынешний кризис. Однако, несмотря на наличие столь красноречивых примеров, банковские надзорные органы многих стран (и Россия не исключение) продолжают ограничивать лишь риски концентрации на одного заемщика или группу связанных заемщиков и никак не регулируют объем принимаемых банками рисков секторной концентрации (отраслевой и/или региональной, по виду залога), хотя и признают их исключительную важность как для устойчивости отдельных банков, так и для стабильности всей банковской системы. Безусловно, на разработку соответствующих регуляторных стандартов требуется время. Однако их отсутствие приводит к тому, что банки, особенно средние и мелкие, не имеют должной мотивации и осведомленности для управления своими концентрационными рисками, что может во время текущего кризиса привести к возникновению у них существенных проблем.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще о комерческих банках:

Структура и функции Федеральной Службы по финансовому рынку и Регионального отделения в ЦФО
Рис. 2. Структура ФКЦБ О региональном отделении в ЦФО Общие положения Региональное отделение ФСФР России в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО) является территориальным органом исполнительной власти Федеральной службы по финансовым рынкам. Отделение образовано в соответствии со ста ...

Роль и значение Ощадного банка Украины в банковской системе
Целью деятельности Ощадного банка Украины (далее – Банк) является получение дохода от осуществления банковских операций и от предоставления банковских услуг. Предмет деятельности Банка – выполнение банковских операций и предоставление банковских услуг согласно с полученными Национальным банком лице ...

Процедура эмиссии. Её этапы
Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы: Ø принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; Ø регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг; Ø для документарной формы вы ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru