Инструментарий для управления кредитными рисками
по отраслевой принадлежности заемщиков;
чувствительности заемщиков к одному типу/фактору риска;
однотипным (связанным) залогам;
размеру кредита и пр.
Модель кредитного портфеля, во-первых, помогает идентифицировать его уязвимости, включая концентрацию рисков, во-вторых, позволяет рассчитать величину ожидаемых и неожидаемых потерь при негативном изменении макроэкономических факторов риска. Для учета воздействия рисков на финансовый результат банка и его ликвидность необходимо связать модель портфеля с финансовой моделью банка.
Макроэкономическое моделирование позволяет создать сценарии для спокойных или стрессовых условий (рис.27).
Рис.27. Виды стресс-тестов
Хотя формально стресс8тесты на основе негативного изменения одного фактора риска имеют право на существование, негативные макроэкономические события всегда образуют причинную цепочку событий, когда один фактор влияет на несколько других и т.д. Стрессовые сценарии важно создавать в привязке к специфике кредитного портфеля, которая отражается в модели кредитного портфеля и идентифицированных уязвимостях.
Далее легко провести картографирование рисков на связке "кредитный портфель - финансовая модель", что позволит нам оценить влияние рисков.
Интерпретация результатов и обязательное документирование сценарных условий, оценок, сделанных выводов и разработанных управленческих воздействий - обязательное условие эффективности стресс-тестирования. Результаты стресс8тестирования могут быть использованы для оптимизации кредитного портфеля - выработки рекомендаций по изменению лимитов по регионам присутствия банка, отраслям экономики, продуктам, видам залогов и пр. Для каждого из сценариев необходимо разработать план мероприятий, где будут описаны действия банка в случае наступления негативных событий.
Описанная совокупность методологических приемов и технологий позволяет эффективно управлять кредитными рисками как в условиях растущего рынка, так и в условиях кризиса.
Еще о комерческих банках:
Оценка экономической эффективности эмиссии
пластиковых карт
Сбербанк РФ является одним из крупнейших банков в Российской Федерации. Активы банка составляют одну четвертую часть банковской системы страны, доля банковского капитала 30%. (1 ноября 2011 год). Сбербанк занимает 38 место по размеру основного капитала среди крупных банков мира [25]. По данным депа ...
Нестандартные виды страхования
Полис медицинского страхования АО «Альянс-полис» рассчитан на предусмотрительных людей, заботящихся о своем здоровье и здоровье своих близких. Виды медицинской помощи, покрываемые Программами страхования 1. Экстренная медицинская помощь 2. Диагностика и лечение в амбулаторных условиях (аккредитован ...
История возникновения. Органы управления Банком
Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников Коммерческого банка развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» (общества с ограниченной ответственностью) о его преобразовании от 31 марта 2000 года (протокол №77) с наименованиями Закрытое акционерное общество «Коммерчески ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика