Инструментарий для управления кредитными рисками

Экономика » Оценка кредитной деятельности отделения Сбербанка России » Инструментарий для управления кредитными рисками

Страница 7

по отраслевой принадлежности заемщиков;

чувствительности заемщиков к одному типу/фактору риска;

однотипным (связанным) залогам;

размеру кредита и пр.

Модель кредитного портфеля, во-первых, помогает идентифицировать его уязвимости, включая концентрацию рисков, во-вторых, позволяет рассчитать величину ожидаемых и неожидаемых потерь при негативном изменении макроэкономических факторов риска. Для учета воздействия рисков на финансовый результат банка и его ликвидность необходимо связать модель портфеля с финансовой моделью банка.

Макроэкономическое моделирование позволяет создать сценарии для спокойных или стрессовых условий (рис.27).

Рис.27. Виды стресс-тестов

Хотя формально стресс8тесты на основе негативного изменения одного фактора риска имеют право на существование, негативные макроэкономические события всегда образуют причинную цепочку событий, когда один фактор влияет на несколько других и т.д. Стрессовые сценарии важно создавать в привязке к специфике кредитного портфеля, которая отражается в модели кредитного портфеля и идентифицированных уязвимостях.

Далее легко провести картографирование рисков на связке "кредитный портфель - финансовая модель", что позволит нам оценить влияние рисков.

Интерпретация результатов и обязательное документирование сценарных условий, оценок, сделанных выводов и разработанных управленческих воздействий - обязательное условие эффективности стресс-тестирования. Результаты стресс8тестирования могут быть использованы для оптимизации кредитного портфеля - выработки рекомендаций по изменению лимитов по регионам присутствия банка, отраслям экономики, продуктам, видам залогов и пр. Для каждого из сценариев необходимо разработать план мероприятий, где будут описаны действия банка в случае наступления негативных событий.

Описанная совокупность методологических приемов и технологий позволяет эффективно управлять кредитными рисками как в условиях растущего рынка, так и в условиях кризиса.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Еще о комерческих банках:

Методы оценки работы персонала
Оценка работы подчиненных позволяет руководителю решить широкий круг задач. С одной стороны, это обеспечение нормального функционирования подразделений и всей организации, решение производственных задач, выполнение планов, достижение поставленных целей, обслуживание производственных процессов, а с ...

Регламентирование формирования валютных резервов Нацбанка Республики Молдова
Формирование и использование валютных резервов страны подлежат нормативному регулированию. Рассмотрим положения законодательства Республики Молдова в части регулирования валютных резервов. Следует отметить, что подобное регулирование является многоступенчатым, поскольку непосредственное управление ...

Банковская система Китая в условиях мирового экономического кризиса
В условиях кризиса в ноябре 2008 г. Госсовет Китая принял решение о выделении на стимулирование экономики 4 трлн. юаней (586 млрд. долл.), причем из госбюджета выделили 1,18 трлн. юаней, остальная часть (примерно 2,8 трлн. юаней) формировались местными бюджетами и дополнительными банковскими кредит ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru