Инструментарий для управления кредитными рисками
по отраслевой принадлежности заемщиков;
чувствительности заемщиков к одному типу/фактору риска;
однотипным (связанным) залогам;
размеру кредита и пр.
Модель кредитного портфеля, во-первых, помогает идентифицировать его уязвимости, включая концентрацию рисков, во-вторых, позволяет рассчитать величину ожидаемых и неожидаемых потерь при негативном изменении макроэкономических факторов риска. Для учета воздействия рисков на финансовый результат банка и его ликвидность необходимо связать модель портфеля с финансовой моделью банка.
Макроэкономическое моделирование позволяет создать сценарии для спокойных или стрессовых условий (рис.27).
Рис.27. Виды стресс-тестов
Хотя формально стресс8тесты на основе негативного изменения одного фактора риска имеют право на существование, негативные макроэкономические события всегда образуют причинную цепочку событий, когда один фактор влияет на несколько других и т.д. Стрессовые сценарии важно создавать в привязке к специфике кредитного портфеля, которая отражается в модели кредитного портфеля и идентифицированных уязвимостях.
Далее легко провести картографирование рисков на связке "кредитный портфель - финансовая модель", что позволит нам оценить влияние рисков.
Интерпретация результатов и обязательное документирование сценарных условий, оценок, сделанных выводов и разработанных управленческих воздействий - обязательное условие эффективности стресс-тестирования. Результаты стресс8тестирования могут быть использованы для оптимизации кредитного портфеля - выработки рекомендаций по изменению лимитов по регионам присутствия банка, отраслям экономики, продуктам, видам залогов и пр. Для каждого из сценариев необходимо разработать план мероприятий, где будут описаны действия банка в случае наступления негативных событий.
Описанная совокупность методологических приемов и технологий позволяет эффективно управлять кредитными рисками как в условиях растущего рынка, так и в условиях кризиса.
Еще о комерческих банках:
Аттестация специалистов и организация обучения
В соответствии с Положением о РО ФКЦБ в ЦФО отдел аттестации и организации обучения осуществляет приём и обработку документов на сдачу квалификационных экзаменов на регистрацию (перерегистрацию) в Едином реестре аттестованных лиц. Специалисты отдела обеспечивают проведение базовых квалификационных ...
Процесс создания подразделений в страховой компании РЕСО-Гарантия
На высшем уровне управления — генеральным директором ОАО «РЕСО-Гарантия» и его заместителями разрабатываются решения стратегического характера, затрагивающие политику организации в сфере развития страховой деятельности. При создании подразделений, руководство страховой компании РЕСО-Гарантия выдели ...
Классификация конверсионных операций
Конверсионные операции – сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты против наличных и безналичных рублей РФ. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой гос ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика