Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков

Экономика » Антикризисное управление в кредитных организациях » Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков

Страница 4

Исходя из 5-бальной системы расчета среднеарифметического по­казателя сводного индекса составляется рейтинг общего состояния бан­ка и характера его взаимоотношений с надзорными органами.

Сводный рейтинг 1 (1-1.4): полностью здоров во всех отношениях; можно не менять систему управления банком; устойчив по отношению к внешним экономическим и финансовым потрясениям. Нет необходимости во вмешательстве органов надзора.

Сводный рейтинг 2 (1.5-2.4): практически полностью здоров: полученные критические данные о банке не имеют существенного значения, можно не менять стиль управления: стабилен и может успешно преодолевать колебания на рынке. Вмешательство органов надзора ограничено и осуществляется лишь в том объеме, который необходим для исправления выявленных недостатков.

Сводный рейтинг 3 (2.5-3.4): финансовые, операционные или технические слабости в интервале от допустимых уровней до неудовлетворительных: уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации: может разориться если принимаемые меры по преодолению слабос­тей окажутся неэффективными. Необходимо дополнительное вмешательство органов банковского над­зора с целью устранения недостатков.

Сводный рейтинг 4 (3.5-4.4): серьезные финансовые проблемы; сохранение нездоровой ситуации при отсутствии должного внима­ния к финансовым проблемам; без проведения корректирующих мер сложившаяся ситуация может привести к серьезным финансовым проблемам в будущем; большая вероятность разорения. Необходим тщательный надзор и контроль, а также конкретный план преодоления выявленных недостатков.

Сводный рейтинг 5 (4.5-5): значительная вероятность разорения в ближайшее время; выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная поддержка со стороны акционеров или других финансовых источников. Без проведения корректирующих мероприятий вероятнее всего банк будет ликвидирован, объединен или продан.

Рейтинговая система CAMEL в настоящее время является в между­народной банковской практике наиболее унифицированной системой, она дает возможность дифференцированно использовать набор основ­ных перечисленных показателей с учетом конкретной экономической ситуации каждой страны. В нашей стране независимые рейтинговые агентства предпочитают проводить анализ состояния отечественных коммерческих банков, опираясь каждый на свою особую систему оценки.

Наиболее часто среди российских рейтинговых систем упоминается система, составленная группой В.С.Кромонова, [37, 39], основу которой представляет система показателей, сгруппированных в шесть коэффициентов. В качестве расчетных по балансовым счетам второго порядка принимаются показатели: а) уставного капитала; б) собственного капитала; в) обязательств до востребования; г) суммарных обязательств (общая величина всех обязательств банка) ликвидных активов; д) работающих активов (ссудная задолженность, приобретенные ценные бумаги, лизинг, факторинг и т.п.); е) защищенность капитала (величина капиталовложений в имущество и иную материальную собственность банка).

На основе расчетных параметров производится сравнение состояния банков по системе из нескольких аналитических коэффициентов:

1. Генеральный коэффициент надежности показывает отношение собственного капитала к работающим активам.

2. Коэффициент мгновенной ликвидности равен отношению лик видных активов к обязательствам до востребования.

3. Кросс-коэффициент представляет собой отношение суммарных обязательств к работающим активам.

4. Генеральный коэффициент ликвидности равен отношению лик видных активов, защищенного капитала, средств в Фонде обязательных резервов к суммарным обязательствам.

5. Коэффициент защищенности капитала отражает отношение защищенного капитала к собственному капиталу банка.

6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли отражает отношение собственного капитала к уставному фонду.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще о комерческих банках:

Анализ состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в регионе
Ипотечное кредитование фактически обеспечивает наполнение двух финансовых потоков инвестиций в строительство и кредитование населения. Используя механизм ипотеки можно не только снять бремя жилищной проблемы, но и активизировать развитие, повысить инвестиционную привлекательность строительного комп ...

Квотный договор
Квотный, или долевой, договор является наиболее простой формой пропорционального перестрахования. Согласно условиям этого договора перестрахователь передает в перестрахование в согласованной с перестраховщиком доле все без исключения принятые на страхование риски по определенному виду страхования и ...

Организационная характеристика Курганского филиала ОАО КБ «Сибконтакт»
Курганский филиал ОАО КБ «Сибконтакт» представляет собой юридическое лицо, самостоятельно выполняет свои функции в текущей деятельности. Особую форму банковских ресурсов представляют собственные средства (капитал) Курганского филиала ОАО КБ «Сибконтакт». В состав собственных средств банка выделяют: ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.supremebank.ru