Внедрение современных методик управления рисками в потребительском кредитовании
Кредитный риск - это вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора. Он зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка, являющейся, по сути, философией банка по отношению к той или иной анализируемой переменной. Кредитная политика заключается в необходимости достижения цели роста активов и повышения их качества. При этом предпочтение отдается второму направлению кредитной политики.
Стратегия банка - это способ использования определенных инструментов и методов для реализации политики банка. Кредитная стратегия может заключаться в проведении анализа по следующим основным направлениям:
оценка и контроль за состоянием кредитного портфеля;
учет степени риска;
диверсификация операций банка: по секторам экономики, видам операций и услуг с тем, чтобы снизить общий кредитный риск банка;
создание резервов на покрытие потерь по кредитам;
тщательный контроль и надзор за проблемными ссудами.
Закон возлагает общую ответственность за кредитные операции на совет директоров банка. Совет директоров делегирует функции по практическому предоставлению ссуд на более низкие уровни управления и формулирует общие принципы и ограничения кредитной политики. В крупных банках разрабатывается письменный меморандум о кредитной политике, которым руководствуются все работники данного банка. Содержание и структура меморандума различна для разных банков, но основные моменты, как правило, присутствуют в документах такого рода.
Прежде всего формулируется общая цель политики, например предоставление надежных и рентабельных кредитов. Степень риска должна соответствовать обычной норме доходности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и административных издержек банка.
Кроме этого в меморандуме дается расшифровка каким образом банк собирается достигнуть заявленной цели. Для этого определяются:
приемлемые для банка виды ссуд;
предпочтительный круг заемщиков;
география работы банка по кредитованию;
политика в области выдачи кредитов работникам банка;
политику банка в области управления кредитным риском, ревизий и контроля.
Кредитный процесс состоит из двух этапов. На первом этапе осуществляется тщательный анализ кредитных заявок. После предоставления кредита начинается второй этап кредитного процесса - мониторинг кредитного портфеля, смысл которого заключается в контроле за текущей деятельностью заемщика и выявлении на ранней стадии problem loans, т.е. кредитов, которым грозит несвоевременное погашение.
На данный момент точные и детальные описания технологий снижения и управления кредитными рисками в большинстве своем являются know how банковских структур и консультационных компаний.
Наиболее распространенным примером является технология Risk Management, разработанная специалистами Chase Manhattan Bank. Технология опирается на статистическую модель описания рынка, позволяющую оценить будущую временную динамику рисков на основании собственной модели аппроксимации предыдущих статистических значений - корреляциях и стандартных отклонениях рыночных котировок.
Уже отмеченный нерегулярный характер поведения отечественного финансового рынка делает бессмысленным прямое использование подобных моделей применительно к отечественным портфелям, составленным из отечественных инструментов [27].
Особое место в системе управления кредитными рисками занимает и страхование. В основе банковского страхования лежат обязательства по страховому покрытию банков, известные в мире как Bankers Blanket Bond (B.B.B.), первоначально разработанные Американской ассоциацией гарантов для американских банков. Впоследствии банковское страхование было адаптировано с учетом местного законодательства (и этот процесс продолжается) для использования во многих странах, и в настоящее время оно получило широкое распространение в мире. Управление кредитными рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кредитных линий или установлении корреспондентских отношений. В настоящее время, практически полное отсутствие банковского страхования на российском рынке в значительной мере тормозит эффективное развитие сотрудничества между российскими и крупными западными банками.
Еще о комерческих банках:
Процент. Наращение
Наращение первоначальной суммы капитала - это процесс присоединения к ней процентов в результате какой-либо финансовой операции. В зарубежной литературе используются термины accumulation (наращение), present value (PV, современная величина, первоначальной сумма), future value (FV, будущая величина, ...
Инвестиционная деятельность
Инвестиционные операции банков связаны с вложением ресурсов в те финансовые активы, рыночная стоимость которых способна расти и приносить доход. Отнесение векселя к ценным бумам в соответствии с законодательством РФ (ст. 143 ГК РФ) закрепляет за ним определенный набор имущественных прав и определяе ...
Основные финансовые показатели АО «Банк ЦентрКредит»
Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих банков Казахстана. Клиентами банка являются более 64 тыс. юридических лиц, более 780 тыс. физических лиц. На 1 января 2008 г. филиальная сеть банка составила 20 филиалов и 185 структурных п ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика