Методика управления кредитными рисками, применяемая банком
Рыночный - риск, возникающий вследствие неблагоприятного индикаторов финансового рынка (курсов валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок, цен на товарных рынках).
Операционный - риск, возникающий в результате недостатков в организации деятельности банка, используемых технологиях, вследствие неадекватных действий или ошибок сотрудников, а также в результате внешних событий.
Риск ликвидности - риск, возникающий вследствие недостаточности ликвидных активов для покрытия обязательств банка или вследствие избыточного объема средств в высоколиквидных активах [41].
В условиях ускорения темпов роста кредитного портфеля, его нарастающей доли в активах и высокой чувствительности финансового результата к качеству ссудного портфеля, банк уделяет особое внимание контролю и управлению кредитным риском. Работа в этом направлении осуществляется в соответствии с "Политикой Сбербанка Росси по управлению кредитными рисками" Указанный документ определяет порядок идентификации, анализа и оценки кредитных рисков, мероприятия по их ограничению, снижению и предупреждению, процесс мониторинга принятых рисков, контроль соблюдения установленных процедур и решений, составление и анализ отчетности о принятых рисках.
При оценке кредитного риска контрагента учитываются факторы, отражающие его организационную структуру, кредитную историю и деловую репутацию, финансовое состояние, перспективы развития. Одним из основных инструментов ограничения кредитного риска является установление лимитов на основные группы контрагентов и отдельные операции банка.
Об эффективности действующей в банке системы управления кредитными рисками свидетельствует сохранение высокого качества ссудного портфеля. За 2007 год доля просроченной ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля снизилась с 1,64 до 1,41%. Еще более низкий уровень просроченной ссудной задолженности наблюдался в ссудном портфеле частных клиентов: за 2007 год удельный вес просроченной задолженности снизился с 0,24 до 0,18%.
Управление данным видом риска осуществляется в соответствии с "Политикой Сбербанка России по управлению рыночным риском". Он включает в себя процентный, фондовый и валютный риски.
Основные инструменты регулирования и контроля рыночного риска включают: установление коллегиальными органами банка лимитов вложений в государственные, субфедеральные и корпоративные бумаги и установление лимитов открытой валютной позиции и максимальных потерь на каждом сегменте финансового рынка. Процентный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок. Оценка изменения его уровня показывает, что в отчетном году чувствительность финансового результата банка к колебаниям процентных ставок в рублях и иностранной валюте на сроках до одного года сохранилась на незначительном уровне.
В целях ограничения процентного риска на сроках свыше одного года долгосрочные активный операции, которым свойственен наибольший процентный риск, осуществляются банком строго в рамках централизованно установленных лимитов. Пересмотр ставок по операциям привлечения и размещения ресурсов сопровождается обязательным прогнозированием уровня процентной маржи. Основной процентный риск банк несет по торговому портфелю государственных облигаций, подвергаемому ежедневному мониторингу. Следствием устойчивой тенденции удлинения сроков заимствований Министерства финансов РФ стало увеличение среднего срока до погашения рублевых государственных ценных бумаг в портфеле банка. В результате этого чувствительность финансового результата к изменению доходности на рынке ГКО-ОФЗ возросла на приемлемом уровне, что обеспечивается действующей в банке системой лимитов и ограничений.
Еще о комерческих банках:
Понятие кредита и кредитных операций. Функции
кредита
Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, г ...
Принципы деятельности коммерческих банков
Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов.[3] Коммерческий банк может осуществлять безналичные платежи в пользу других банков, предоставлять другим банкам кредиты и получать деньги наличными в пределах остатка средств ...
Анализ состояния экономических
коэффициентов
При решении вопросов межбанковского кредитования и установления корреспондентских отношений представляется необходимым определить общее состояние ликвидности и прибыльности (доходности), установить специализацию и значимость видов деятельности банков. Главная цель анализа при этом - выявить ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика