Методика управления кредитными рисками, применяемая банком

Экономика » Организация кредитования физических лиц в коммерческом банке » Методика управления кредитными рисками, применяемая банком

Страница 1

Анализируя качество кредитного портфеля российские банки в последние годы осуществляют ранжирование кредитов, т.е. используют метод систематической и объективной классификации ссудного портфеля в соответствии с характеристиками качества и риска.

Основные цели ранжирования кредитов:

повышение эффективности ссудных операций;

улучшение качества портфеля;

улучшения управленческой информации и контроля; (определения стандартов и установления границ ответственности;

создание основы для управленческих решений.

Важнейшими факторами, в соответствии, с которыми осуществляется ранжирование кредитов, является состояние отчетности, информация о состоянии дел и счетов клиента, отношения с клиентами, наличие обеспечения. Чтобы обезопасить себя от заведомо безвозвратных ссуд, банк строит свою работу с клиентами, используя две аксиомы, проверенные временем:

1) заниматься кредитованием преимущественно тех областей, в кредитовании которых у банка уже накоплен значительный опыт;

2) не выдавать ссуд за пределы обслуживаемого региона. Диверсификация кредитного портфеля, т.е. совокупности ссуд, выданных клиентам, - основной метод регулирования, используемый банком в процессе управления кредитными операциями. Метод предполагает предоставление кредитов разнообразным группам клиентов - организациям и предприятиям различных отраслей и физическим лицам. Рассредоточивая кредиты, банк получает возможность уменьшить кредитный риск, компенсировать возможные потери от задержки возврата ссуды одним заемщиком доходом от других клиентов, своевременно выполняющих свои обязательства.

Анализ отраслевой структуры позволяет определить диверсификацию кредитов по сравнению с предыдущей отчетной датой. Для этого рассчитываются удельные веса вложенных в отдельные отрасли ссуд в целом, краткосрочных и долгосрочных ссуд, а также в динамике. Этот анализ необходим для выявления зон кредитного риска, для выработки кредитной политики и определения лимитов кредитования по отдельным отраслям и клиентам банка.

На величину кредитного риска в нашей стране воздействуют как макро-, так и микроэкономические факторы. К числу важнейших макроэкономических факторов, повлиявших на рост кредитных и прочих рисков банковской деятельности в России следует отнести:

высокий уровень экономического риска как следствие экономического, политического и социального кризиса в стране;

проведение правительством жесткой политики финансовой стабилизации, основанной на монетарных рецептах ограничения денежной массы и уменьшения государственных расходов, которая привела к небывалому спаду производства, взаимным неплатежам субъектов экономики и, естественно, росту невозврата банковских ссуд.

Макроэкономическая ситуация в стране является важной причиной роста объемов просроченной ссудной задолженности и невозврата банковских ссуд. Вместе с тем, нередко наблюдаются намеренные сознательные действия по задержке погашения и невозврату ссуд со стороны заемщиков и по выдаче заведомо безнадежных ссуд со стороны банкиров. Все это позволяет отнести кредитный риск к числу наиболее важных факторов современного нестабильного состояния банковской системы России.

Особое значение в связи с этим приобретает анализ обеспеченности ссуд. Обеспечение ссуд анализируется по видам обеспечения и его качеству.

Цель анализа - выявить степень обеспеченности выдаваемых ссуд, а следовательно, и возможность компенсации при невозврате ранее выданных кредитов и покрытия рисков.

Согласно "Политике Сбербанка России по управлению рисками" банк определяет для себя следующие существенные риски:

Кредитный - риск, возникающий вследствие несвоевременного исполнения или неисполнения контрагентом своих обязательств перед банком.

Страницы: 1 2 3 4

Еще о комерческих банках:

История формирования банковской системы в России
Корни российских банков уводят нас вглубь отечественной истории, в эпоху Великого Новгорода (XII–XV вв.). Уже в то время осуществлялись банковские операции, принимались денежные вклады, выдавались кредиты под залог и т.д. Первый в России акционерный коммерческий банк начал свои операции в 1864 г. в ...

Роль коммерческих банков в развитии ипотечного жилищного кредитования
В течение последних нескольких лет коммерческие банки в нашей стране активно включились в процесс ипотечного кредитования и заняли здесь ведущее место. С введением в 2005 году нового Жилищного кодекса РФ и пакета законов, связанных с ним, темпы роста ипотечного кредитования должны были возрасти (по ...

Нормативно-правовая база оценки
Оценка деятельности персонала в системе Банка России проводится с 1993 г. (она начиналась с психологического тестирования служащих). Накоплен значительный опыт в Тюменской, Омской, Свердловской областях, в Национальном банке Республики Башкортостан и других регионах. Деловая оценка рассматриваетс ...

Методика управления кредитными рисками, применяемая банком

Навигация